Расчет средней взаимной информации и автокорреляционной функции для временных рядов в среде Wolfram Mathematica

Аннотация

Приведены математические основы корреляционного и энтропийного анализа временных рядов. Разработано программное обеспечение расчета автокорреляционной функции и средней взаимной информации в среде пакета символьной математики Wolfram Mathematica. Проведена практическая апробация функций на примере исследования характеристик реального финансового временного ряда.